Bollinger Bands Reversal Strategy

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Laden Sie unser Mobile-Apps Konto auswählen: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 breite1 height1 frameborder0 Styledisplay: keine mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Lektion 2: Bollinger Bands Bollinger Bands Volatilität und Rate Umsteuersignale Volatilität Beschreibt den Grad, um den ein Wechselkurs über die Zeit variiert. Forex Trader achten genau auf Volatilität als Volatilität tendiert, kurz vor einer Rate Umkehrung tendiert. Als die Umkehrgewinne im Impuls tendiert die Volatilität dazu, stark zu wachsen, da die Händler von dem Richtungswechsel profitieren. Bollinger-Bänder zeigen relative Volatilitätsänderungen durch die Breite der Bänder selbst - je breiter die Bänder, desto größer die Flüchtigkeit. Im folgenden Beispiel sehen Sie, dass links und rechts des Diagramms die oberen und unteren Bänder nahe beieinander liegen und sich in der Nähe der gleitenden mittleren Linie befinden. Um 16:55 Uhr jedoch beginnen sie zu weiten und die Geschwindigkeit beginnt auch an diesem Punkt zu steigen, bis sie einen Höhepunkt erreicht und dann fällt. Die Wechselkurse flachen dann ab, und die oberen und unteren Bänder beginnen sich näher zu bewegen, was anzeigt, daß die Volatilität nachgelassen hat. Beispiel Candlestick-Diagramm mit Bollinger-Overlay mit Bollinger-Bands zu Trendveränderungen Signal - Breaking the Bands Wenn die Spot-Rate fällt außerhalb der Bänder, soll es brechen die Bänder. Das Brechen der Bänder erfolgt in Zeiten extremer Volatilität und ist das stärkste Signal der Bollinger Bands, dass eine Trendwende unmittelbar bevorsteht. Wie wir bereits festgestellt haben, umfassen zwei Standardabweichungen etwa 95 Prozent aller Daten für ein normales Datenmuster. Daher sollten die Marktzinssätze die Bande nur etwa fünf Prozent der Zeit brechen, wenn zwei Standardabweichungen betrachtet werden. Preise Breaking the Bands Drei aufeinander folgende Schließungen brechen die Verkauf-Band. Zusammen mit der zunehmenden Volatilität, ist dies ein Signal, dass die Rate ist im Begriff, umzukehren, so dass ein guter Kauf in Punkt. Händler verwenden die Begriffe überkaufen, um die Situation zu beschreiben, in der Kassakurse die Kaufband brechen und überverkauft werden, wenn Kassakurse die Verkaufsband brechen. Beide werden als Marktumkehrsignale anerkannt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass das AUD / USD-Währungspaar nach unten tendierte bis zu dem Punkt, an dem drei aufeinander folgende Schlussfolgerungen die Verkaufsbandbarriere kurz nach dem 10: 20-Zeitraum brechen. Dies ist ein starkes Umkehrsignal, das einen möglichen Buy-In-Punkt identifiziert. Doppelte Oberseiten und doppelte Unterseiten Die Existenz der Preisdiagrammmuster wie doppelte Oberseiten und doppelte Unterseiten können helfen, Kauf - und Verkaufsgelegenheiten zu identifizieren. Wenn eine Rate den höchsten Wert erreicht, den der Markt zu zahlen bereit ist - das heißt, den Widerstandswert - wird die Rate üblicherweise auf dem Niveau gehalten, wodurch ein zweites Plateau erzeugt wird, das mehr oder weniger gleich dem vorherigen Niveau ist. Dies ist der zweite Teil der Doppel-Top und wenn die Rallye erweitert werden soll, kann die zweite Top etwas höher sein. Wenn die nachfolgende Spitze niedriger ist, wird dies als ein Signal gesehen, dass eine Ratenumkehr unmittelbar bevorsteht, wenn Händler ihre Positionen verkaufen oder das Währungspaar direkt in Erwartung eines Abfalls des Wechselkurses kurz beenden. Eine doppelte Unterseite ist grundsätzlich die gleiche wie eine doppelte Oberseite, aber wird als ein Signal gesehen, daß das Unterstützungsniveau für einen Wechselkurs erreicht worden ist, der in einer Zunahme der Rate resultiert. Dies liegt daran, dass, sobald der Markt bereit ist, die Rate von weiter fallen zu unterstützen, Käufer geben den Markt in einem Versuch, in das Währungspaar an einem niedrigen Punkt vor einem Aufschwung zu kaufen. Beispiel-Candlestick-Diagramm mit Bollinger-Overlay Nach mehreren Schließungen unterhalb der Support-Ebene, kehrte der Wechselkurs seine Richtung kurz nach der Entsendung eines Doppel-Boden-Doppel-Spitze bedeutet das Ende einer Reihe von intraperiodischen Schließungen über dem oberen Band (der Widerstandswert ), Was eine Ratenumkehr anzeigt. Weitere Informationen zu Kursdiagrammmustern einschließlich Doppelspitzen und Kopf - und Schultermustern finden Sie unter Erkennen von Balkendiagrammen und Liniendiagrammmustern in Lektion 6 einer kurzen Einführung in den Währungshandel. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der fremdfinanzierte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslich gehandelten Produkten hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Gegebenheiten für Sie angemessen ist. Sie können mehr verlieren, als Sie investieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. 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Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet werden, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt, schnell zu steigen nach dem Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen der Marktvolatilität, - expansion und - kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksBollinger Bands b Trading Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie auf Basis von Bollinger Bändern b. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Musteraufbaus und des Trendfilters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: MALength amp MATrendLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zur jüngeren Geschichte. Je höher der Wert b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Vergangenheit. Index: i MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1